2026-11-11归档 · 以下为完整原始研究说明。原文件和选定证据随包保存；未镜像第三方教程、全部行情和运行环境。源目录引用仅用于溯源，不代表全部附件都在本包中。
QQQ、SPY与沪深300ETF实际认证对比｜2026-11-10 结论 这次用的是已登录免费账号，实际调用QQQ.US、SPY.US、510300.SHG，不是demo，也不是不相关个股。QQQ/SPY的价格与我们已有数据总体吻合，支持继续作为美股日线候选；510300的旧问题今天仍可复现，不能将其EODHD复权序列直接作为我们的长期回测输入。不能据此认定某一家全部正确或全部错误。 沪深300按既有策略工具510300 ETF检查，未把沪深300指数当ETF、也未核查000300指数本体。 范围、费用和证据 2025-11-12—2026-11-09：QQQ、SPY各249个交易日，510300共240日，合计738条EODHD日线；三个标的的分红和拆分列表、QQQ/SPY目录及510300重复短查询一并取样。 11次正常额度，采样43.625秒；/user前后检查显示正常计数0（上次日期11月7日）变为11（11月10日），额外额度始终500，未使用奖励额度。另有3次Yahoo公开请求和1次发行方网页获取。无网络重试、购买、注册、服务启动、生产库或定时器修改。 自己的数据指既有本地market-resilient.sqlite3快照，通过只读连接读取并核对前后哈希；不是未经检查的当前Linux生产状态。旧主源只比较到2026-11-04，避免把旧快照获取当天尚未重新认证的收盘混入。今天新取Yahoo补充到11月9日，另复用已存Nasdaq、腾讯、新浪证据。 逐标的结果 QQQ 与旧主源246个共同交易日、新取Yahoo249日的OHLC均在0.0001美元的浮点/四位小数容差内一致；249日收盘没有实质差异。Nasdaq旧备份15日中4个开/高/低字段有0.001—0.005美元差别，保留原值，按美分四舍五入后都相同，不能将它们当作明显价格错误。 复权日收益与旧主源/新Yahoo的最大差约0.000473个百分点，即0.0473个基点，影响很小。四次EODHD分红金额比Yahoo保留更多小数，不能直接把小数位差当成漏分红。 仍有一处待解释：2026-06-22，EODHD分红金额0.81349美元；按前收盘反向分红因子复算，最大归一价格残差约0.00298美元，超过单纯四位小数舍入，反推隐含金额约0.81647。其余三次窗口通过同一方法检查。这是指定计算口径下的不一致，不足以直接断定供应商算法或公告金额错误，也不支持宣称QQQ复权已完全认证。Invesco官方搜索摘录显示0.81349，但本次保存网页未展开分红表，未把搜索摘要冒充已封存完整发行方表格。 判断：原价样本候选通过；供应商复权日收益可继续做有标注的交叉诊断，精确现金账与全历史总收益认证仍需处理上述残差。 SPY 与旧主源246日OHLC一致。新取Yahoo249日收盘也一致；11月6日最高价742.2104对742.21002197，11月9日最低价741.025对741.03002930，两处属于亚美分精度差别，按美分四舍五入后相同。 旧Nasdaq15日中3个字段存在0.004—0.005美元差异，也都在同一美分显示值内。不能为保留更多小数就认定某一方必然更准确，成交范围/汇总与舍入口径需要单独说明。 四次分红的前10日调整因子检查通过；与旧主源/新Yahoo的复权日收益最大差约0.0000575个百分点，即0.00575个基点。 判断：本次价格及四个分红窗口支持研究候选；不扩大为2007至今全部事件、实际支付日再投资或交易所独立认证。 510300（沪深300ETF） 240日与新取Yahoo比较，只有2025-12-22出现OHLC冲突： 字段 EODHD 我们旧主源/新Yahoo约值 既有新浪 开盘 4.688 4.702 4.702 最高 4.688 4.735 4.735 最低 4.688 4.702 4.702 收盘 4.688 4.730 4.730 EODHD四个价格均等于前收。这组值在11月7日与今天重取的共同窗口内完全未变；不是open/low解析反了。多数来源一致支持将其列为EODHD待修订点，但尚未获得供应商对根因的确认。 2026-01-19每份0.123元的基金分红已有发行方署名公告证据。今天/div接口对该年度窗口仍返回[]；EOD价格接口却只在除息前邻近3日应用调整，更早7日没有连续回溯，1月14日引入约负2.516个百分点的额外日收益差。独立7日短查询与年度重叠值一致，再次排除“只是我们拼接两次下载导致”的解释。复权断点与漏事件均未解决。 2026日历范围内没有缺行；2025部分未获得完整交易日历认证，有行也不代表价格合格。该ETF当前数据不准入长期总收益回测；不能仅依靠EODHD自身空分红列表重建复权。 我们自己的数据也不是默认正确 旧主源510300在2026-11-04为invalid，OHLC/复权字段缺失，不能把这条排除后就说我们的数据没问题。进一步读取既有daily_resolutions发现，当时已以腾讯原价与对齐复权补出收盘4.175；其解析时间为2026-11-05，今天EODHD收盘也是4.175。此处支持既有备份机制，不是本轮修库，也不是发现主库仍有一个未解决缺口。 QQQ/SPY成交量与新Yahoo各有4日不同，与旧Nasdaq各13/15日不同；510300腾讯成交量口径也不同。成交量不因收盘通过就自动准入量价策略，应先核对交易范围、份/手单位与修订。本次长线价格/收益判断与成交量资格分开。 如何理解结果、下一步建议 1. “我们的数据和他的数据谁对”：QQQ/SPY在本窗口的收盘和日收益非常接近，没有发现足以推翻既有长线价格输入的差异；510300的已知问题由多方和公告证据支持，今天认证API仍未解决；我们主源过去也发生缺失，已由备份解析，两边都保留证据。 2. 继续将EODHD作为美股候选，但若购买的核心目的是一个接口同时可靠覆盖美股和国内ETF，目前不建议仅凭这次结果付款。510300至少要解决12月22日OHLC、1月分红漏事件及回溯断点；QQQ六月小残差属于次级待办，不能与510300的大幅断裂混为同等严重。 3. 已有隔离修复方法可用于复核：原价按可追溯来源覆盖记录；事件使用已验证公告与完整公司行动账生成连续派生序列。正式采用前需版本、哈希、差异和用途门禁，未获证据不单纯填平；本次不改库。 4. 免费一年样本不能验收2007全历史。QQQ/SPY/510300本轮结论只适用于明确窗口、字段与口径，不是供应商整体错误率或个人投资建议。 文件与复现 认证采样记录.json：脱敏请求、原响应哈希、额度前后及耗时；原件/保存11次业务响应和两份脱敏额度响应。 本项目只读数据摘录.json：旧主源、备份、事件与已有解析记录，原快照哈希。 三标的逐字段核验.json：全部差异、日历、事件因子与新旧响应对比；compare_three.py复现。 对照获取记录.json、发行方补充获取记录.json：新对照请求及获取边界。 文件索引与验收.json：原件及输出哈希；密钥仅用于临时进程内存，未写入脚本或成果文件，采样后本地监听已关闭。
EODHD 帮助文档与公开案例核查 日期：2026-11-10；范围：解释已有异常，不新增账户API请求、不改库、不联系供应商。 结论 确有其他使用者报告复权差异及分红/拆分遗漏，也有反馈得到修复。不能据此估计整体错误率，更不能推定510300的根因已经确认。当前官方文档能够解释部分口径差异，但不能解释本次中国ETF的全部现象。 1. 官方规则与本项目的对应 官方帮助说明原始OHLC不做分红/拆分调整，adjusted_close两者均调整，volume仅按拆分调整；美股成交量也会因汇总规则不同略有差异。历史记录可被修正，新增事件会重算整个历史；只提供当前版本、不保存修订时间。 来源：https://eodhd.com/help/methodology 官方教程另明确使用 (除息前收盘价 - unadjustedValue) / 除息前收盘价，并将因子应用于除息日前全部价格，最终保留四位小数。 来源：https://eodhd.com/financial-academy/financial-faq/adjusted-close-and-close-whats-the-difference 解释：不同下载日的复权绝对值变化可以正常；应比较统一基准后的因子与收益。不能把只有相邻三天调整、此前历史未调整直接解释为正常前复权。这是依据文档与样本作出的判断，非官方故障确认。 2. 他人确实遇过什么 A. Portfolio Optimizer 作者使用2021-05-05至2022-05-04的SPY、发行方分红与自己的复算接口，得到410.3167201489105，EODHD给出410.347；作者怀疑计算方法或舍入。这是当时的独立测试，未提供EODHD确认的根因或当前修复证明；其方法与今天EODHD教程的具体公式还需区分，不宜沿用作者结论判定今天数据错误。 来源：https://portfoliooptimizer.io/blog/selecting-a-stock-market-data-web-api-not-so-simple/ B. Bogleheads《Testfol.io data errors》，2024-10-18：订阅用户Hydromod自述发现约六个标的有问题，多为2000年前共同基金，常见漏分红/拆分，并反馈EODHD修复很快。10月19日原帖作者表示SCHP问题已经修好。属用户反馈，未见供应商工单；一两小时不是官方SLA。网页直接打开403，本轮依据搜索工具返回的完整帖子文本，未声称保存论坛原始HTML。 来源：https://www.bogleheads.org/forum/viewtopic.php?p=8083319 C. Reddit SAFE案例（对比数据截至2024-03-15）展示多个供应商raw/adjusted差异；评论提出并购、更名、拆分与分红调整范围等可能原因。未见EODHD确认的最终解释。讨论中另一个PRF漏分红案例指Yahoo，不能误算到EODHD头上。 来源：https://www.reddit.com/r/algotrading/comments/1bh1rw0/why_it_is_so_hard_to_get_consistent_stock/ 3. 本项目如何理解 - QQQ/SPY：已有收盘价样本一致，亚美分差异应按精度容差处理，成交量另核。QQQ六月约0.00298美元的归一残差尚未闭合；本轮复核原事件value与unadjustedValue同为0.81349，旧复算也确实使用unadjustedValue，不能归因于混用这两个字段。今天看到的官方具体公式与旧复算一致，更新了旧报告中“此公式未获供应商明确说明”的限制；仍不能凭此确定内部根因。 - 510300：2026-01-19每份0.123分红有发行方公告，但认证div响应为空；价格因子只影响相邻三天，与官方全历史回溯说明不符。需要供应商核对事件覆盖与历史重算。 - 510300：2025-12-22 OHLC全为4.688，和前收相同；本轮读取已有原响应发现volume为837121964，并非零成交量空条。多源当日行情不同，不能简单解释为休市占位，也不能归因于复权字段读错。平填原因尚未知。 - 本轮未找到510300/511010这些具体日期的公开工单或官方修复公告；没有找到不代表不存在。本次未重新请求511010。 4. 建议及待供应商回答的问题（未发送） 先保留美股候选，联合覆盖国内ETF的购买决定待关键异常解释或修正后再定。 问题一：510300.SHG的2026-01-19分红是否支持？为什么div为空而价格仅在1月14日至16日体现该因子？请复算完整受影响历史。 问题二：2025-12-22为什么非零成交量下四价都是4.688？是否使用了前收占位或错误上游数据？请提供该日应有OHLC。 问题三：QQQ.US 2026-06-22使用0.81349现金分红，依官方公式复算仍有小残差；实际使用的事件金额、前收、内部精度和公式分别是什么？ 机制建议：保留带下载日期的原响应；分开核对原价、事件、复权与成交量；事件前后验算整个受影响区间；修复后重取同一窗口并比较。异常不能只隔离，须留可复现请求、发行方证据和修复验收记录。本轮只提出建议，未修改采集逻辑。 证据入口：../实际三标的复查/三标的逐字段核验.json、原件/eod-510300.SHG.json、原件/div-QQQ.US.json、compare_three.py。 边界：本轮账户API调用0，未查询或改变账户额度；没有付费、改库、补采、启动服务或发送外部消息。